Wie man eine Strategie aufbaut, Teil 5: Risikomanagement Bevor Sie weiterlesen, möchte ich, dass Sie an eine einfache Frage denken. Wenn ich diese Frage an unsere DailyFX Bootcamps stellen. Die häufigsten Antworten sind etwa 60-70. Einige Händler werden ein wenig niedriger zu erraten, antwortet mit einer Zahl um Selten haben wir eine Antwort unter 50 erhalten. Dies ist nicht richtig. Im Handel können wir Recht nur 30 der Zeit und noch rentabel sein. In diesem Artikel werde ich Ihnen zeigen, wie. Wersquore auch auf eine Frage, die potenziell noch wichtiger ist ndash, die untersucht, warum Sie nicht wollen, erwarten zu Recht viel mehr als die Hälfte der Zeit. Was ist im aktuellen Preis Wenn Banken Aufträge von ihren Kunden erhalten, um 1.000.000 US-Dollar für Euro, Yen oder britische Pfunde auszutauschen, nehmen sie dementsprechend ihre Geschäfte ab, und dieses zusätzliche Angebot oder Nachfrage verursacht Preisänderungen. Alternativ, wenn wir eine Überraschung Ankündigung von Fed Chief Ben Bernanke erhalten, beginnen die Preise sehr schnell ändern, um zu integrieren, was neue Neuigkeiten könnte in die Umwelt eingeführt werden. Aber beide Faktoren beeinflussen künftigen Preis, und leider ndash gibt es keine Möglichkeit zu wissen, dass diese passieren, bis sie geschehen. Der aktuelle Preis zeigt uns nur einen Fahrplan der Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind. Das ist es. Es gibt kein freies Mittagessen. Als Händler, werden wir wahrscheinlich arenrsquot gehen, um ein Muster der kontinuierlich out-smarting den Markt auf unserem Weg zu einem Haufen von Reichtum zu zeigen. Denn der Markt hat immer Recht. Künftige Preisänderungen werden oft von zukünftigen Ereignissen diktiert, die wir nicht prognostizieren können (wie z. B. Großaufträge von Banken oder Neuigkeiten, die noch nicht eingetreten sind). Mit diesen Arten von Ereignissen, itrsquos unmöglich zu wissen, was stattfinden wird, damit itrsquos unmöglich, weiterhin erfolgreich zu prognostizieren zukünftige Preisbewegungen ohne Unterstützung aus dem Risikomanagement. Klar, könnten wir in der Lage sein, ein Bias-ndash zu glänzen, und wenn keine Nachricht den Markt betritt, der die Perspektive radikal verändert, könnten wir sogar in der Lage sein, in Richtung dieser Bias (der Trend) zu handeln. Wersquove veröffentlichte zahlreiche Materialien, die versuchen, Händler zu helfen, dies zu sehen. Aber, da wir Trades setzen und eine Strategie aufbauen, müssen wir wissen, daß es immer eine Wahrscheinlichkeit gibt, auf einem Handel ndash falsch zu sein, da es keine Zusicherungen gibt, daß Preis zu jedem möglichem Zeitpunkt aufwärts oder abwärts bewegt. Der Handel verwaltet Wahrscheinlichkeiten. Zu irgendeinem Zeitpunkt, was denken Sie, sind die Chancen des Preisaufstiegs oder - abgangs. Itrsquos wichtig, diese Frage bei der Planung des Risikomanagements zu betrachten. Wie oft wollen Sie erwarten, um richtig zu sein Aus der DailyFX Traits of Successful Traders Serie. Haben wir festgestellt, dass Einzelhändler häufiger als sie falsch sind in vielen der am häufigsten gehandelten Paare richtig sind. Die folgende Tabelle zeigt die Gewinnprozente dieser Paare während des Analysezeitraums: Für die meisten der beobachteten Währungspaare waren die Händler weit mehr als die Hälfte der Zeit rentabel (die Ausnahme in der obigen Grafik, in der die Händler in AUDJPY Recht hatten Nur 49 der Zeit). So könnte man erwarten, dass diese Trader mit ihren herzlichen Gewinnprozentsätzen gut waren. Leider nicht: Trotz der Tatsache, dass die Trader auf so viele wie 71 der Trades gewannen, verloren Händler immer noch Geld als Ganzes. Wollen Sie eine Vermutung, warum Nun, hier ist es: Der durchschnittliche Gewinn ist in blau, und der durchschnittliche Verlust ist in rot, und wie Sie sehen können ndash jedes Paar zeigt, dass Händler größere Verluste, wenn sie falsch waren als die Menge Dass sie gemacht, wenn sie Recht hatten. Und trotz der Tatsache, dass die Händler in der vorherigen Grafik viel mehr gewinnen konnten, bringt die Tatsache, dass sie so viel mehr verlieren, wenn sie falsch sind, viele unerwünschte Konsequenzen. In der Nummer Ein Fehler Forex Trader machen. Quantitative Strategist David Rodriguez festgestellt, dass dies die häufigste Fallstricke für Händler im Devisenmarkt und dies kann mit dem Risikomanagement zu Ihrem Vorteil behoben werden. Mit dem Risikomanagement Wenn ein Trader das Risikomanagement richtig in seine Strategien einbringen will, wie können sie es tun? Es gibt zwei Hauptbereiche, die die Händler bei der Erstellung ihres Ansatzes untersuchen wollen. Die erste sahen wir oben, und das bezieht sich auf die Risiko-Rendite-Verhältnis für jeden Handel, die in Anstrengungen, um die Nummer eins Fehler Forex Traders Make zu vermeiden genommen wird. In dem Artikel schlägt David vor, dass lsquotrader Stopps und Grenzen verwenden sollten, um ein riskreward Verhältnis von 1: 1 oder höher zu erzwingen. Rsquo Dies kann eingeleitet werden, indem ein Stop und eine Grenze für jeden Trade gesetzt werden, wobei sichergestellt wird, dass das Limit mindestens so weit ist Weg vom aktuellen Marktpreis als Haltestelle. Wir können dieses Konzept sogar noch weiter vorantreiben, indem wir nach größeren Gewinnen suchen, aber kleinere Beträge riskieren, sodass bei geringeren Verlusten dies mit einem Risiko-Risiko-Verhältnis von 1 bis 2 möglich ist 2 Dollar gesucht). Eine visuelle Darstellung eines 1: 2-Risiko-Gewinn-Verhältnisses ist im Bild unten dargestellt: Die Gründe für eine solche Risiko-Belohnung sind zahlreich, da zukünftige Preise schwer prognostiziert und nicht vorherzusagen sind. Aber wenn ein Händler auf der rechten Seite des Handels ist, kann diese Art von Risiko-Rendite-Verhältnis maximieren ihren Gewinn und begrenzen ihre Verluste in den Fällen, in denen sie falsch sind. In der Tat, Letrsquos sagen, dass ein Händler isnrsquot sogar rechts Hälfte-der-Zeit. Letrsquos davon ausgehen, ein Händler ist nur gewinnen in 40 ihrer Trades. Mit einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis können sie noch einen Reingewinn erzielen. Wie Sie sehen können, hat das Risiko-Risiko-Verhältnis die Strategie vollständig verändert. Wenn der Händler nur für einen Dollar in Belohnung für jeden Dollar riskiert suchte, hätte die Strategie 200 Pips verloren. Aber durch die Anpassung an ein 1: 2-Risiko-Risiko-Verhältnis, kauft der Trader die Chancen zurück zu ihren Gunsten (auch wenn nur Recht 40 der Zeit). Aber was ist, wenn unsere Strategie nur 30 erfolgreich ist (wie wir bereits oben erwähnt haben), dann können wir einfach aggressiver aussehen, weil wir eine höhere Belohnung für das wenige Mal, dass wir recht haben, suchen. Die folgende Tabelle zeigt drei unterschiedliche Risiko-Gewinn-Verhältnis-Verhältnisse mit 30 Gewinnquoten: Wenn wir die Diskussion des Risikomanagements noch einen Schritt weiter gehen, können wir uns darauf konzentrieren, die Hebelwirkung auszunutzen. Schließlich ist es nicht wichtig, wie stark unsere Risiko-Gewinn-Verhältnisse sind, wenn wir mit einer Margin-Call in unseren ersten paar Trades der Umsetzung der Strategie. Dieses Thema wurde in viel mehr Tiefe in dem Artikel lsquo untersucht, wie viel Kapital sollte ich Forex mit handeln, rsquo durch Jeremy Wagner. Während die Erforschung, wie Händler auf der Grundlage der Menge des Handelskapitals, die verwendet wurde, ging, machte Jeremy eine faszinierende Beobachtung. Trader mit kleineren Salden in ihren Konten, im Allgemeinen, trug viel höhere Hebelwirkung als Händler mit größeren Salden. Die Trader mit weniger Hebelwirkung sahen weit bessere Ergebnisse als die kleineren Balance-Händler, die Levels über 20 bis 1 verwenden. Handelsüberschreitende Trader (mit durchschnittlicher Hebelwirkung von 5: 1) waren über 80 häufiger als Händler mit geringerer Balance (unter Verwendung eines durchschnittlichen Hebelwirkungsgrads von 26 bis 1) rentabel. Die Tabelle unten wurde direkt vom lsquo genommen Wie viel Kapital sollte ich Tradexx mit rsquo handeln und veranschaulicht ausführlicher diese massive Abweichung zwischen diesen Gruppen von Händlern. Aus dem Artikel sagt Jeremy, dass lsquotrader sollte schauen, um eine effektive Hebelwirkung von 10-zu-1 oder weniger verwenden. rsquo Dies ermöglicht es Händler, den Schaden durch Verluste zu mildern und wenn dies mit starken Risiko-zu-Belohnung Verhältnisse kombiniert wird (Auf der Suche nach mehr einer Belohnung als der Betrag wie oben erwähnt riskiert), können Händler beginnen, um das Konzept des Risikomanagements zu ihren Gunsten zu arbeiten. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Zuerst möchte ich nicht über die Bedeutung eines guten Geldmanagements im Handel sprechen. Sicher, wir alle wissen, dass wir canrsquot ein persistentes Handelskonto haben, ohne es. Das Ziel ist hier, um ein solides Money-Management-System mit Microsoft Excel, um uns - nicht zu wissen, wann man den Markt ndash geben, sondern wissen, wie man den Markt. Das angebotene Tool besteht aus einer Microsoft Excel-Datei und einer JForex-Strategie (letztere werden verwendet, um alle benötigten Daten zu sammeln). Natürlich sind auch alle von Ihnen angeforderten Links zum Downloaden nötig. Zur Einrichtung wird zunächst eine Brücke zwischen JForex-Plattform und Microsoft Excel angefordert. Ich habe den Artikel des Dukascopyrsquos Wiki benutzt. (DukascopywikiWritetoExcel (DDE) - Alle benötigten Dateien werden am Ende des Artikels zur Verfügung gestellt). Zuerst muss die Datei ldquo JavaDDE. dll rdquo in das ldquo C: WindowsSystem32 rdquo Verzeichnis gestellt werden. (Sorry, ich verwende nur Windows I donrsquot wissen, ob itrsquos möglich unter MAC oder Linux). Windows muss neu gestartet werden. Zweitens muss die Datei ldquo pretty-tools-JDDE-1.0.2.jar rdquo in das Verzeichnis ldquo Strategyfiles rdquo (abhängig davon, wo Sie Ihre Strategien platzieren) platziert werden. Die Datei ldquo MoneyMangement. jfx rdquo muss in Ihrem Strategie-Verzeichnis platziert werden je nachdem, wo Sie Ihre Strategien zu platzieren. Die Datei ldquo Money Management Dukascopy. xlsx ldquo muss dann geöffnet werden. Itrsquos wichtig, die Microsoft Excel-Datei zu öffnen, bevor Sie die Strategie in JForex starten. Wenn nicht, ist es Arbeit. Starten Sie dann die JForex-Plattenform und die Strategie. Alle Hauptinstrumente werden für Sie abonniert. Leider ist es nicht möglich, ldquoexoticsrdquo Instrumente zu wählen, außer wenn Sie den Code ändern (Ich habe versucht, es ldquoconfigurablerdquo machen, aber es hasnrsquot Arbeit). Wichtig: Es scheint, es funktioniert nur mit JAVA 1.6, nicht mit JAVA 1.7 Es gibt hier einige verschiedene Optionen, die Sie ändern können: Separator. Dies ist das Dezimalzeichen, das in Ihrer Microsoft Excel-Version verwendet wird. In den USA und Großbritannien, itrsquos ein Punkt (.), Aber in einigen Ländern, itrsquos ein Komma (,) ndash wie für mich als Irsquom mit einer französischen Version. Dies ist der Name des Blattes in Microsoft Excel, das alle Daten von JForex, die für die Berechnungen (zB Anführungszeichen, Kontostand usw.) angefordert werden, empfängt Sprache von Excel: ändern Sie es Es gibt drei Möglichkeiten: EN ndash Englisch, FR ndash Französisch, GE ndash Deutsch Itrsquos sehr wichtig, um diesen Schritt zu tun Warum wir eine Sprache angeben müssen Weil wir einen DDE-Link verwenden Mit JDDE Pretty Tool, ein Zellreferenz wie ldquoA1rdquo canrsquot gegeben werden, stattdessen müssen wir Referenzen wie ldquoR1C1rdquo verwenden. Microsoft hat den Namen der Spalten und Zeilen übersetzt. So ist die Zellreferenz ldquoR1C1rdquo in Englisch ldquoL1C1rdquo in Französisch und ldquoR1K1rdquo in deutscher Sprache. Wenn Sie eine andere Sprache verwenden, lassen Sie es mich bitte wissen, damit ich den Quellcode ändere. Eigentlich wäre es sehr nett von Ihnen, wenn Sie mir mitteilen, welches Zellenformat in Ihrem Land verwendet wird. Sobald die Strategie gestartet ist, werden alle Werte initiiert und Microsoft Excel sammelt dann alle erforderlichen Daten, wie die Anführungszeichen natürlich, aber auch unsere Kontowährung, unsere Basis-Equity, und so weiter. Es ist zu sehen, dass sich die Werte ldquoASKrdquo und ldquoBIDrdo in Echtzeit ändern. Wie Sie sehen können, gibt es verschiedene Registerkarten: Dashboard: Das Dashboard nimmt verschiedene Daten wie den Zustand unseres Kontos auf und enthält ein Tool, das es uns ermöglicht, unsere Zugangs-Ausgangspunkte zu berechnen. Irsquoll kommt später auf diese Funktion zurück. Position Berichte: in der Tat, itrsquos unser Trading-Log. Die beiden Grafiken im Dashboard werden bei jeder Änderung oder Hinzufügung eines neuen Eintrags im Lagebericht automatisch aktualisiert. Einzahlungslog: Hier können Sie alle Einzahlungen oder Abhebungen auf unserem Konto eingeben. Graphs PL: Es ist nur eine Kopie der beiden Graphen, um insbesondere unsere Verluste und Gewinne zu analysieren. Schließlich gibt es ein verstecktes Blatt mit dem Namen DDEJFOREX, das alle von JForex erhaltenen Daten enthält. Es kann durch Klicken auf die rechte Maustaste angezeigt werden und wählen Sie einblenden. Dies ist das Gehirn unserer Microsoft Excel-Tool, da es alle Anführungszeichen, die Kosten in unserer Währung für ein Pip, und einige andere benötigte Materialien, um dieses Geld-Management-System funktioniert. So bitte, ändern Sie es nie. Hinweis . Das Armaturenbrett ist gesperrt ndash das ist, um einige Fehler zu vermeiden, indem Sie einige Formeln löschen. Wenn Sie es entsperren möchten, ist das Passwort ldquoadminrdquo (ohne die Anführungszeichen). So wurde eine kurze Einführung in dieses Microsoft Excel-Tool gemacht. Jetzt gehen wir durch die Details. Ldquo Wissen ist Energie rdquo ndash Francis Bacon 1561 - 1626 Es ist das Blatt, das vorgewählt wird. Wenn nicht, klicken Sie auf die Registerkarte ldquoDashboardrdquo wie untenstehend: Erstens, konzentrieren sich auf das Armaturenbrett. Er ist in vier Teile gegliedert: die Kontozusammenfassung, die Statistik, die Berechnung des Risikos und die beiden Graphen, die die Akkumulation von Profitslosses darstellen, sowie die Grafik, die die Progression unserer Profitslosses zeigt. 1: Kontowährung: Dies ist die Währung, die für unser Konto verwendet wird (EUR, USD, CHF, etc.). Dies wird automatisch von Microsoft Excel abgerufen. 2: Gesamte Kaution in ltname of currencygt: Dies ist unsere gesamte Kaution zurückzuziehen. Er wird mit dem Blatt ldquoDeposit Logrdquo berechnet. Jedes Mal, wenn wir einen Eintrag im Einzahlungsprotokoll ändern oder ändern, wird dieser Wert automatisch berechnet. 3: Basis-Eigenkapital in lthe Name der currencygt: Es ist das tatsächliche Eigenkapital unseres Kontos. Hinweis: Es wird aktualisiert, bis unsere aktuelle Bestellung geschlossen ist. 4: Saldo in den Namen der Währung: Es ist das Eigenkapital des Vortages. 5: Hebelwirkung: Dies ist unsere maximale Hebelwirkung. 6: Gesamt-PL in lthe Name der Währung: Dies ist die tatsächliche Brutto-PL (ProfitLoss) auf unserem Konto. Hier sehen wir einen Verlust von 4,02 EUR für alle meine Trades. (Es scheint, dass Irsquom kein ausgezeichneter Händler ist). 7: Total PL in: Es ist der Prozentsatz unserer Gewinne oder Verluste. In diesem Fall stellen 4 EUR 0,04 meines Kontos dar. 8: Freie Handelslinie in ltthe Name des currencygt: Es ist unsere tatsächliche Handelslinie (Basisgleichheit X hebeln). Beachten Sie, dass der ldquolt-Name der Währung gtrdquo automatisch aktualisiert wird. Alle hier verwendeten Werte stammen aus einem Demokonto. Ldquo Politiker benutzen Statistiken wie Betrunkene verwenden Laternenpfähle: nicht für Beleuchtung, aber für Unterstützung rdquo ndash Hans Kuhn - 1919 Früher benutzte ich MT4 in einem anderen Makler. Mein größtes Bedauern (und wahrscheinlich das einzige) war die zahlreichen Statistiken, die MT4 angeboten. Wie ich es abholen möchte, habe ich eine Statistik zusammengestellt. 1: Count: Dies ist die Anzahl der Trades insgesamt Trades, Positives und Negative Trades. 2: Prozent: Es ist der Prozentsatz des Gewinn - oder Verlustgeschäfts bezogen auf die Gesamtzahl der Trades. So können wir sehen, dass nur 33,33 meiner Trades positiv sind. 3: Gross PL in lt der Name der Währung gt: Hier sehen wir, dass die Gesamtzahl der positiven Trades 0,12 Euro ergab, und die negativen Trades brachten mich dazu, 4,14 Euro zu verlieren. 4: Durchschnittlich pro Handel in lt der Name der Währung gt: Wir können sehen, dass im Durchschnitt jeden Handel machte ich verlieren 1,34 Euro, durchschnittliche positive Handel 0,12 Euro und durchschnittliche negative Trades machte ich verlieren 2,07 Euro. 5: Größter Handel in lt der Name der Währung gt und Niedrigster Handel in lt der Name der Währung gt. Der beste Handel, den ich gemacht habe, ergab 0,12 Euro. Das Schlimmste, hat mich verlieren 3,9 Euro. 6: Max. Konsekutivgewinne und Max. Konsekutivverluste: Er zählt die maximalen aufeinanderfolgenden Gewinne und die maximal aufeinander folgenden Trades. 7: Max aufeinanderfolgend gewinnt in lt der Name der Währung gt und Max aufeinanderfolgende Verluste in lt der Name der Währung gt. Hier können wir sehen, dass alle Siege in Folge hat mir 0,12 Euro und die maximale Verlängerung in Folge habe ich verlieren 4,02 Euro. 8: Absoluter Drawdown in lt der Name der Währung gt und Absolute Drawdown in: Es ist die maximale Verluste nach unserer Einzahlung (in aktuellen Währung und in Prozent). 9: Profit Faktor: Dies ist ein Index der Qualität unseres Handels. Eine Zahl unter 2 bedeutet eine schlechte Handelsqualität. Es wird wie folgt berechnet: Profitslosses. 10 Erwartete Auszahlung: Es ist der Gewinn oder der Verlustwert, als erwartet werden kann (verlieren Sie in diesem Fall) für jeden Handel geöffnet. Es wird wie folgt berechnet: (Gewinne-Verluste) Gesamtanzahl der Geschäfte. Dies schließt den ersten Teil dieser Serie von Artikeln für Money Management mit Microsoft Excel. Der nächste Abschnitt befasst sich mit dem Risikomanagement (wie dieser Abschnitt im Wesentlichen mit Statistiken). Sie können die Dateien unter dem Forum-Thema hier herunterladen.
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